PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с BESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с BESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и BESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и BESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		4.77%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-21.57%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у BESIX с доходностью 4.77%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

BESIX

1 день
0.95%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.34%
1 год
34.76%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с GQGPX
Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WBIGXBESIX с WGFIXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX

Сравнение комиссий EMPTX и BESIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BESIX в 1.30%.

BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. BESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c BESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXBESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.58

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.87

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

9.98

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. BESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BESIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и BESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXBESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между EMPTX и BESIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и BESIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BESIX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.10%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и BESIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки BESIX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и BESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXBESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-38.05%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.45%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-31.41%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-10.62%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-10.28%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.29%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и BESIX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXBESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

8.37%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.88%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.61%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

14.67%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.01%

+3.23%