PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOT с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOT с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOT (First Trust S&P 500 Economic Moat ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - EMOT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Economic Moat Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past year, EMOT returned 18.65% vs 65.82% for AIRR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMOT charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности EMOT и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

EMOT

1 день
0.12%
1 месяц
4.93%
С начала года
9.86%
6 месяцев
8.90%
1 год
18.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOT и AIRR

2026 (YTD)20252024
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		9.86%14.17%5.53%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%12.25%

Correlation

The correlation between EMOT and AIRR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between EMOT and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOT и AIRR

Секторы
EMOT
AIRR

Технологии

36.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

19.9%

-

Потребительский защитный сектор

16.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Финансовые услуги

5.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Промышленность

3.7%
84.6%

Энергетика

2.9%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMOT
36.5%
AIRR
0.5%

Потребительский циклический сектор

EMOT
19.9%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

EMOT
16.8%
AIRR

-

Здравоохранение

EMOT
10.6%
AIRR

-

Финансовые услуги

EMOT
5.5%
AIRR
9.6%

Коммуникационные услуги

EMOT
4.1%
AIRR

-

Промышленность

EMOT
3.7%
AIRR
84.6%

Энергетика

EMOT
2.9%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

EMOT

-

AIRR

-

Недвижимость

EMOT

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

EMOT

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Economic Moat ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с EMOT:
EMOT с CIBREMOT с CPSUEMOT с CPSLEMOT с CPSMEMOT с CPSPEMOT с DBEEMOT с DBO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

EMOT vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOT
Ранг доходности на риск EMOT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOT c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOTAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.61

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.37

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

5.05

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

18.68

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMOT vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOT на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOT и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOTAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.67

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EMOT и AIRR

Максимальная просадка EMOT за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOT и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOTAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-42.37%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-13.09%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.43%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.53%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOT и AIRR

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Economic Moat ETF (EMOT) составляет 2.64%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что EMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOTAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.87%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

19.82%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

25.40%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

25.29%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

26.29%

-11.38%

Сравнение комиссий EMOT и AIRR

EMOT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOT и AIRR

Дивидендная доходность EMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
EMOT
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF		1.08%0.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMOT and AIRR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to EMOT (2.64%). In terms of maximum drawdown, EMOT dropped -16.41% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 18.65% for EMOT. On fees, EMOT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMOT has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMOT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

EMOT has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.13% for AIRR.

EMOT is categorized as S&P 500, while AIRR is Building & Construction. EMOT tracks S&P 500 Economic Moat Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.60% for EMOT and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOT и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор