Сравнение EMOP с VEXC
EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMOP и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOP показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
EMOP
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 21.55%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOP и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 21.55% | 4.08% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EMOP and VEXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOP vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMOP
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMOP c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMOP | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMOP и VEXC
Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, примерно равная максимальной просадке VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOP | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -12.42% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.52% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.37% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOP и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOP | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 20.12% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.12% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.12% | +1.82% |
Сравнение комиссий EMOP и VEXC
EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOP и VEXC
Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 1.22% | 0.27% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
EMOP and VEXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.
VEXC has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.22% for EMOP.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMOP и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор