PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMO с FMINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMO с FMINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and FMINX (Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund) are both mutual funds - EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton, while FMINX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, EMO returned 6.75%/yr vs 1.77%/yr for FMINX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EMO charges 13.90%/yr vs 0.69%/yr for FMINX.

Доходность

Сравнение доходности EMO и FMINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMO показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у FMINX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции EMO превзошли акции FMINX по среднегодовой доходности: 6.75% против 1.77% соответственно.

EMO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.39%
С начала года
16.39%
6 месяцев
15.04%
1 год
22.50%
3 года*
32.55%
5 лет*
26.25%
10 лет*
6.75%

FMINX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.98%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMO и FMINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.39%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%
FMINX
Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund		1.52%5.51%1.98%5.37%-10.66%0.60%5.13%7.21%0.32%3.68%

Correlation

The correlation between EMO and FMINX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

-0.04

The correlation between EMO and FMINX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA
Часто сравнивают с FMINX:
FMINX с ATOIXFMINX с BATVXFMINX с SHRAXFMINX с FSMUXFMINX с FKDNXFMINX с APUSXFMINX с FKINX

Доходность на риск

EMO vs. FMINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FMINX
Ранг доходности на риск FMINX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMINX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMINX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMINX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMINX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c FMINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOFMINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.66

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.07

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.44

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

9.08

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMO vs. FMINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FMINX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и FMINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOFMINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.66

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.14

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.13

-1.02

Просадки

Сравнение просадок EMO и FMINX

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки FMINX в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и FMINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOFMINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-18.49%

-76.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-3.41%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-7.48%

-11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-16.46%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

-16.46%

-76.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.41%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-2.19%

-29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

0.91%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и FMINX

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund (FMINX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOFMINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

1.29%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

2.37%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

3.13%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

4.62%

+22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

4.39%

+36.85%

Сравнение комиссий EMO и FMINX

EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии FMINX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMO и FMINX

Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности FMINX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.57%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
FMINX
Franklin Minnesota Tax-Free Income Fund		3.19%4.20%3.65%2.57%2.53%1.94%2.13%3.10%2.95%2.63%3.10%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EMO and FMINX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.26%) compared to FMINX (1.29%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs FMINX's -18.49%.

FMINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMO и FMINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор