Сравнение EMNT с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
EMNT и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EMNT и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMNT и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 0.24% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 0.81%.
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMNT и BILS
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMNT vs. BILS — Ранг доходности на риск
EMNT
BILS
Сравнение EMNT c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.02 | 16.34 | -5.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 22.95 | 74.88 | -51.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.87 | 26.61 | -20.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.78 | 132.30 | -97.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 231.75 | 1,115.69 | -883.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02 | 16.34 | -5.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.09 | 10.37 | -6.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.46 | 9.66 | -6.20 |
Корреляция
Корреляция между EMNT и BILS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и BILS
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BILS в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и BILS
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMNT | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.41% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.03% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -0.40% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.04% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и BILS
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EMNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMNT | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 0.15% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.24% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.31% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.30% | +0.57% |