PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с DAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

EMM и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и DAX

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-7.59%39.00%10.55%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -7.59%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.61%
1 год
9.46%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Сравнение комиссий EMM и DAX

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DAX
Global X DAX Germany ETF

Доходность на риск

EMM vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.47

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

0.81

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.58

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

2.05

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.47

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.32

+0.42

Корреляция

Корреляция между EMM и DAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DAX

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DAX в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.59%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EMM и DAX

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-45.58%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.82%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-11.28%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-10.58%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.18%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DAX

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.79%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

12.71%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.17%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

20.20%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.21%

-3.52%