Сравнение EMLO.L с VDEA.L
EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLO.L returned 3.09%/yr vs 3.46%/yr for VDEA.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMLO.L charges 0.47%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLO.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLO.L торгуется в GBp, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLO.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 1.94%.
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
VDEA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLO.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 9.08% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.91% | 3.51% | 8.21% | 3.90% | -4.90% | -0.81% | 2.99% | 7.57% |
Correlation
The correlation between EMLO.L and VDEA.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLO.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
EMLO.L
VDEA.L
Сравнение EMLO.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLO.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.15 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.97 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLO.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.51 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EMLO.L и VDEA.L
Максимальная просадка EMLO.L за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLO.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLO.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -15.13% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -4.85% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -8.44% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -11.74% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.54% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.74% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.75% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLO.L и VDEA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что EMLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLO.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.35% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.42% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.91% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.74% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 9.89% | -1.34% |
Сравнение комиссий EMLO.L и VDEA.L
EMLO.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLO.L и VDEA.L
Дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLO.L and VDEA.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for EMLO.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLO.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор