Сравнение EMLI.L с STEA.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - EMLI.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 4.12%/yr vs 2.48%/yr for STEA.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -2.07%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.13%
STEA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.89% | 16.62% | -3.24% | 13.70% | -5.63% | -5.51% | 1.91% | 13.04% | -6.89% | 1.58% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.07% | 20.91% | 0.06% | 12.59% | -12.51% | -3.61% | 10.46% | 4.72% | -7.90% | 2.01% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and STEA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between EMLI.L and STEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
STEA.L
Сравнение EMLI.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLI.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.36 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 0.82 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и STEA.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -31.34% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -6.67% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -8.11% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -27.26% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.79% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -8.20% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.94% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и STEA.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) имеют волатильность 1.60% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.55% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 5.90% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 7.79% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 10.55% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 10.81% | -1.33% |
Сравнение комиссий EMLI.L и STEA.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и STEA.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.90% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and STEA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEA.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEA.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while STEA.L is High Yield Bonds. EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор