Сравнение EMLI.L с UBXX.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 3.30%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 1.89%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -9.49% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.89% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -8.98% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and UBXX.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between EMLI.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
UBXX.L
Сравнение EMLI.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.48 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и UBXX.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -35.97% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.87% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -9.25% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -35.97% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.90% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -10.61% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.00% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и UBXX.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) составляет 2.02%, в то время как у UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.13% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 5.90% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 7.76% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 10.76% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 11.14% | -1.55% |
Сравнение комиссий EMLI.L и UBXX.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и UBXX.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности UBXX.L в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and UBXX.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBXX.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBXX.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: PIMCO and UBS. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор