Сравнение EMLI.L с JPEE.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 3.30%/yr vs 1.94%/yr for JPEE.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for JPEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и JPEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как JPEE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у JPEE.L с доходностью 1.77%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
JPEE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и JPEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | -1.56% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.75% | 14.20% | 5.65% | 9.93% | -18.63% | -1.37% | 5.06% | 15.84% | -5.54% | 0.99% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and JPEE.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. JPEE.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
JPEE.L
Сравнение EMLI.L c JPEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | JPEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.54 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 10.41 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.94 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и JPEE.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки JPEE.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и JPEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -28.48% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.48% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -7.19% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -28.48% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.16% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.15% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и JPEE.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) имеют волатильность 2.02% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | JPEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 4.31% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 5.89% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 9.21% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 10.07% | -0.48% |
Сравнение комиссий EMLI.L и JPEE.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JPEE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и JPEE.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and JPEE.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.45% for JPEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и JPEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор