Сравнение EMLI.L с CNYB.L
EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while CNYB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLI.L returned 4.12%/yr vs 3.11%/yr for CNYB.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EMLI.L charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLI.L торгуется в USD, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.03%.
EMLI.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.13%
CNYB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLI.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.89% | 16.62% | -3.24% | 13.70% | -5.63% | -5.51% | 1.91% | 2.74% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.03% | 5.18% | 4.87% | 0.97% | -5.14% | 8.69% | -17.34% | 6.70% |
Correlation
The correlation between EMLI.L and CNYB.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between EMLI.L and CNYB.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLI.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
EMLI.L
CNYB.L
Сравнение EMLI.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLI.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.64 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 16.08 | -11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и CNYB.L
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки CNYB.L в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLI.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -24.43% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -1.30% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.82% | -3.73% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -11.92% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.07% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -13.91% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.46% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и CNYB.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.27% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.27% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 5.17% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 6.79% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 12.07% | -2.59% |
Сравнение комиссий EMLI.L и CNYB.L
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и CNYB.L
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.90% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Часто задаваемые вопросы
EMLI.L and CNYB.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for EMLI.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLI.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор