Сравнение EMLI.L с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
EMLI.L и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLI.L и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLI.L и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 0.49% | 16.62% | -3.24% | 5.92% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLI.L показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
EMLI.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 3.32%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLI.L и BINC
EMLI.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
EMLI.L vs. BINC — Ранг доходности на риск
EMLI.L
BINC
Сравнение EMLI.L c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLI.L | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.36 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.00 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 8.16 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLI.L | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.32 | -2.09 |
Корреляция
Корреляция между EMLI.L и BINC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLI.L и BINC
Дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.32% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMLI.L и BINC
Максимальная просадка EMLI.L за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLI.L и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLI.L | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -2.69% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -2.69% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.87% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.33% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.66% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLI.L и BINC
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что EMLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLI.L | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.29% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 1.72% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 2.95% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 3.03% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 3.03% | +6.61% |