Сравнение EMLC.L с VDEA.L
EMLC.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc)) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLC.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLC.L returned 1.79%/yr vs 2.15%/yr for VDEA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLC.L charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLC.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EMLC.L на уровне 1.34% и VDEA.L на уровне 1.34%.
EMLC.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
VDEA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 1.34% | 17.98% | -2.29% | 10.29% | -9.98% | -9.75% | 2.70% | 5.54% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.34% | 11.45% | 6.35% | 9.71% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 9.44% |
Correlation
The correlation between EMLC.L and VDEA.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between EMLC.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
EMLC.L
VDEA.L
Сравнение EMLC.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.16 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 8.48 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC.L и VDEA.L
Максимальная просадка EMLC.L за все время составила -26.61%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -24.08% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -3.66% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -6.15% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -24.08% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.86% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -5.81% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.94% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC.L и VDEA.L
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EMLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.03% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 4.11% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 5.00% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 7.26% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 8.19% | +1.04% |
Сравнение комиссий EMLC.L и VDEA.L
EMLC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC.L и VDEA.L
Ни EMLC.L, ни VDEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC.L and VDEA.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.L.
EMLC.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EMLC.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLC.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор