Сравнение EMLC.L с CBND.L
EMLC.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EMLC.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLC.L returned 1.79%/yr vs 2.83%/yr for CBND.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EMLC.L charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLC.L и CBND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLC.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.76%.
EMLC.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 1.34% | 17.98% | -2.29% | 10.29% | -9.98% | -9.75% | 2.70% | 1.82% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
Correlation
The correlation between EMLC.L and CBND.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
EMLC.L
CBND.L
Сравнение EMLC.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 7.28 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 18.01 | -14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC.L и CBND.L
Максимальная просадка EMLC.L за все время составила -26.61%, что больше максимальной просадки CBND.L в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -11.48% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -0.99% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -3.66% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -11.48% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.31% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -2.80% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.40% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC.L и CBND.L
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что EMLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.90% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 2.58% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 3.11% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 5.01% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 4.94% | +4.29% |
Сравнение комиссий EMLC.L и CBND.L
EMLC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CBND.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC.L и CBND.L
EMLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC.L and CBND.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.L.
EMLC.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CBND.L is Government Bonds. EMLC.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for EMLC.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLC.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор