Сравнение EMKT с MARB
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EMKT charges 0.74%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.77%.
EMKT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.98% | -1.26% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 2.46% |
Correlation
The correlation between EMKT and MARB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. MARB — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARB
Сравнение EMKT c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и MARB
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -11.99% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | 0.00% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.39% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и MARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 5.35% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 4.28% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 5.59% | +19.05% |
Сравнение комиссий EMKT и MARB
EMKT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и MARB
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MARB в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and MARB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMKT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMKT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.44% for EMKT.
EMKT is categorized as Emerging Markets Diversified, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Lazard and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор