Сравнение EMIM.L с SEGM.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMIM.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) while SEGM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIM.L returned 8.53%/yr vs 8.28%/yr for SEGM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и SEGM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как SEGM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEGM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMIM.L показывает доходность 25.00%, а SEGM.L немного выше – 25.78%.
EMIM.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.76%
SEGM.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и SEGM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.00% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | 3.59% |
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 25.78% | 23.85% | 9.24% | 4.43% | -10.96% | -0.24% | 15.77% | -10.05% | -0.25% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and SEGM.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between EMIM.L and SEGM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. SEGM.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
SEGM.L
Сравнение EMIM.L c SEGM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | SEGM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.03 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 13.85 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и SEGM.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SEGM.L в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и SEGM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | SEGM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -38.42% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.53% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -23.06% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -23.30% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.37% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -11.81% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.36% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и SEGM.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) составляет 8.53%, в то время как у iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEGM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | SEGM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 9.02% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 16.31% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 18.30% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.09% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 22.00% | -4.08% |
Сравнение комиссий EMIM.L и SEGM.L
И EMIM.L, и SEGM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и SEGM.L
Ни EMIM.L, ни SEGM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EMIM.L and SEGM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L and SEGM.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
EMIM.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), while SEGM.L tracks MSCI EM NR USD.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и SEGM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор