PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIG.L с SBEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIG.L с SBEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMIG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) and SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds from UBS tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIG.L returned 0.89%/yr vs 3.47%/yr for SBEM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMIG.L charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for SBEM.L.

Доходность

Сравнение доходности EMIG.L и SBEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIG.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SBEM.L с доходностью 2.48%.

EMIG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.40%
1 год
7.24%
3 года*
2.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

SBEM.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.68%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.48%
1 год
15.29%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIG.L и SBEM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.13%1.96%3.34%0.56%-7.44%-0.84%5.09%-5.65%
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		2.48%7.42%9.46%5.94%-10.24%-1.29%1.28%-6.55%

Correlation

The correlation between EMIG.L and SBEM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between EMIG.L and SBEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EMIG.L:
EMIG.L с XUEB.LEMIG.L с EMLO.LEMIG.L с SEMC.LEMIG.L с EMDG.LEMIG.L с EMDL.LEMIG.L с GLDEMIG.L с UBXX.L
Часто сравнивают с SBEM.L:
SBEM.L с EMDL.LSBEM.L с INXG.LSBEM.L с 5ESG.LSBEM.L с EMLO.LSBEM.L с DRGN.LSBEM.L с SEMC.LSBEM.L с EMGA.L

Доходность на риск

EMIG.L vs. SBEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIG.L
Ранг доходности на риск EMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SBEM.L
Ранг доходности на риск SBEM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEM.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIG.L c SBEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIG.LSBEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.24

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.28

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.10

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

11.84

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIG.L vs. SBEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIG.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SBEM.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIG.L и SBEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIG.LSBEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.24

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.48

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EMIG.L и SBEM.L

Максимальная просадка EMIG.L за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки SBEM.L в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIG.L и SBEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIG.LSBEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-21.61%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.53%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-9.79%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-17.20%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

0.00%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.26%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.23%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIG.L и SBEM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.L) составляет 1.49%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIG.LSBEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.66%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

4.58%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

6.47%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

8.85%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

10.88%

-1.41%

Сравнение комиссий EMIG.L и SBEM.L

EMIG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SBEM.L в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIG.L и SBEM.L

EMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMIG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		6.53%7.69%6.28%6.49%5.72%4.35%4.92%4.83%4.47%4.84%2.27%

Часто задаваемые вопросы

EMIG.L and SBEM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBEM.L is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBEM.L is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for EMIG.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.45% for EMIG.L and 0.42% for SBEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIG.L и SBEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор