Сравнение EMIF с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
EMIF и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMIF и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMIF и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 6.79% | 6.82% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EMIF показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
EMIF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 2.75%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMIF и VEXC
EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
EMIF vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMIF
VEXC
Сравнение EMIF c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIF | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EMIF и VEXC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIF и VEXC
Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.64% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMIF и VEXC
Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMIF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -12.42% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -8.79% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -2.32% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIF и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMIF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.48% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.48% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.48% | +3.13% |