Сравнение EMIF с VEXC
EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMIF tracks the S&P Emerging Markets Infrastructure Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIF charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMIF и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIF показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
EMIF
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 2.36%
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIF и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 1.74% | 6.82% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EMIF and VEXC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIF vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMIF
VEXC
Сравнение EMIF c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIF | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.21 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок EMIF и VEXC
Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -12.42% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -1.20% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -2.23% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIF и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 18.89% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.89% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.89% | +1.72% |
Сравнение комиссий EMIF и VEXC
EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIF и VEXC
Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.87% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMIF and VEXC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.
EMIF has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.74% for VEXC.
EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for EMIF and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMIF и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор