PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMIF с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIF с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - EMIF is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while EQLT is a Quality Factor fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EMIF returned 14.35% vs 48.63% for EQLT. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMIF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

EMIF

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-7.77%
С начала года
0.68%
1 год
14.35%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.02%
10 лет*
1.49%
Всё время*
3.29%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMIF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
$42.94K$40.03K$71.92K

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

Сравнение доходности по годам EMIF и EQLT

2026 (YTD)20252024
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		0.68%33.90%-2.86%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between EMIF and EQLT is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.57

The correlation between EMIF and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMIF и EQLT

Секторы
EMIF
EQLT

Промышленность

44.6%
11.4%

Коммунальные услуги

37.1%
1.8%

Энергетика

18.3%
3.5%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

34.8%

Промышленность

EMIF
44.6%
EQLT
11.4%

Коммунальные услуги

EMIF
37.1%
EQLT
1.8%

Энергетика

EMIF
18.3%
EQLT
3.5%

Сырьевые материалы

EMIF

-

EQLT
6.5%

Коммуникационные услуги

EMIF

-

EQLT
5.2%

Потребительский циклический сектор

EMIF

-

EQLT
8.2%

Потребительский защитный сектор

EMIF

-

EQLT
3.5%

Финансовые услуги

EMIF

-

EQLT
19.5%

Здравоохранение

EMIF

-

EQLT
3.3%

Недвижимость

EMIF

-

EQLT
0.9%

Технологии

EMIF

-

EQLT
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с IYKEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с JXIEMIF с PAVE
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с WSML.LEQLT с VWO

Доходность на риск

EMIF vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMIF c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMIFEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.08

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.69

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.07

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

12.20

-10.18

EMIF vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EQLT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMIF и EQLT

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIFEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-17.38%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-12.00%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-4.24%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-3.81%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

4.00%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и EQLT

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIFEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.37%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

21.24%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

23.55%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

21.31%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

21.31%

-0.77%

Сравнение комиссий EMIF и EQLT

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и EQLT

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.20%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMIF and EQLT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to EMIF (3.58%). In terms of maximum drawdown, EMIF dropped -48.02% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 14.35% for EMIF. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

EMIF has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.73% for EQLT.

EMIF is categorized as Infrastructure Equities, while EQLT is Quality Factor. EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Their fees differ too: 0.75% for EMIF and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIF и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор