PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIF с EQLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT).

EMIF и EQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIF и EQLT

2026 (YTD)20252024
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%-1.58%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		4.18%33.93%-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у EQLT с доходностью 4.18%.

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%

EQLT

1 день
3.39%
1 месяц
-8.11%
С начала года
4.18%
6 месяцев
9.95%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с WSML.LEQLT с SDEMEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMDV

Сравнение комиссий EMIF и EQLT

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Доходность на риск

EMIF vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFEQLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.70

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.32

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

2.79

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

11.08

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа EQLT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIF и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFEQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.70

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.21

-1.02

Корреляция

Корреляция между EMIF и EQLT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и EQLT

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности EQLT в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.97%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMIF и EQLT

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и EQLT.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIFEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-17.38%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.00%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-9.01%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-3.78%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.02%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и EQLT

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) составляет 7.64%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что EMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIFEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

10.92%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

15.38%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.20%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

19.01%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.01%

+1.60%