PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIF с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMIF с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMIF is passively managed, while EMOP is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIF charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности EMIF и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMIF показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

EMIF

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.74%
6 месяцев
0.79%
1 год
21.17%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.36%

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMIF и EMOP

2026 (YTD)2025
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		1.74%18.71%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between EMIF and EMOP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов EMIF и EMOP

Секторы
EMIF
EMOP

Промышленность

41.1%
8.1%

Коммунальные услуги

40.1%
2.8%

Энергетика

18.8%
2.6%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Финансовые услуги

-

24.0%

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

30.3%

Промышленность

EMIF
41.1%
EMOP
8.1%

Коммунальные услуги

EMIF
40.1%
EMOP
2.8%

Энергетика

EMIF
18.8%
EMOP
2.6%

Сырьевые материалы

EMIF

-

EMOP
7.0%

Коммуникационные услуги

EMIF

-

EMOP
12.3%

Потребительский циклический сектор

EMIF

-

EMOP
7.8%

Потребительский защитный сектор

EMIF

-

EMOP
1.4%

Финансовые услуги

EMIF

-

EMOP
24.0%

Здравоохранение

EMIF

-

EMOP
1.6%

Недвижимость

EMIF

-

EMOP
2.3%

Технологии

EMIF

-

EMOP
30.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с JXIEMIF с UTES
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

EMIF vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIF c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIFEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIF vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIFEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.93

-2.76

Просадки

Сравнение просадок EMIF и EMOP

Максимальная просадка EMIF за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIF и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMIFEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-12.88%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-0.72%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-1.90%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMIF и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMIFEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

19.85%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

19.85%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.85%

+0.76%

Сравнение комиссий EMIF и EMOP

EMIF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIF и EMOP

Дивидендная доходность EMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.87%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMIF and EMOP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

EMIF has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for EMIF and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMIF и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор