PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMID.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMID.L returned 7.51%/yr vs 9.96%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMID.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMID.L торгуется в EUR, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 7.52%.

EMID.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.50%
С начала года
7.92%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.21%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.53%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.77%
1 год
16.42%
3 года*
13.56%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMID.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		7.92%22.80%9.25%14.07%-18.34%21.40%4.04%19.86%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.52%19.54%8.79%15.79%-8.59%25.03%-3.56%5.10%

Correlation

The correlation between EMID.L and PRIE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between EMID.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMID.L и PRIE.L

Секторы
EMID.L
PRIE.L

Промышленность

26.4%
19.2%

Финансовые услуги

21.4%
24.2%

Здравоохранение

8.0%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.3%

Сырьевые материалы

6.2%
5.2%

Коммунальные услуги

6.0%
4.6%

Недвижимость

3.9%
0.6%

Энергетика

3.7%
5.2%

Технологии

3.1%
9.4%

Промышленность

EMID.L
26.4%
PRIE.L
19.2%

Финансовые услуги

EMID.L
21.4%
PRIE.L
24.2%

Здравоохранение

EMID.L
8.0%
PRIE.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

EMID.L
7.3%
PRIE.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

EMID.L
7.2%
PRIE.L
6.5%

Коммуникационные услуги

EMID.L
6.7%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

EMID.L
6.2%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

EMID.L
6.0%
PRIE.L
4.6%

Недвижимость

EMID.L
3.9%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

EMID.L
3.7%
PRIE.L
5.2%

Технологии

EMID.L
3.1%
PRIE.L
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с IMV.LEMID.L с LCPE.LEMID.L с EEIP.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с EEI.LEMID.L с ISAC.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

EMID.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.89

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.71

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

6.38

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и PRIE.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.52%, примерно равная максимальной просадке PRIE.L в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMID.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-36.11%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.54%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-16.26%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-19.61%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.77%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.77%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.56%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и PRIE.L

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 3.44% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMID.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.25%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.57%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.39%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.32%

-1.02%

Сравнение комиссий EMID.L и PRIE.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и PRIE.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PRIE.L в 2.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.57%2.78%2.75%2.42%2.61%1.78%1.39%2.33%2.84%0.48%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMID.L and PRIE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EMID.L.

EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EMID.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMID.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор