PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMID.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMID.L returned 15.26%/yr vs 12.91%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMID.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMID.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 7.42%.

EMID.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.47%
С начала года
7.96%
6 месяцев
10.29%
1 год
15.36%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

JRDE.L

1 день
0.39%
1 месяц
3.16%
С начала года
7.42%
6 месяцев
9.56%
1 год
15.88%
3 года*
12.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMID.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		7.96%22.78%9.31%14.05%-18.34%3.07%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		7.44%19.11%7.14%16.83%-8.75%7.03%

Correlation

The correlation between EMID.L and JRDE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between EMID.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMID.L и JRDE.L

Секторы
EMID.L
JRDE.L

Промышленность

26.4%
20.4%

Финансовые услуги

21.4%
23.7%

Здравоохранение

8.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.6%

Сырьевые материалы

6.2%
5.2%

Коммунальные услуги

6.0%
6.0%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Энергетика

3.7%
5.2%

Технологии

3.1%
8.7%

Промышленность

EMID.L
26.4%
JRDE.L
20.4%

Финансовые услуги

EMID.L
21.4%
JRDE.L
23.7%

Здравоохранение

EMID.L
8.0%
JRDE.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

EMID.L
7.3%
JRDE.L
7.3%

Потребительский циклический сектор

EMID.L
7.2%
JRDE.L
6.6%

Коммуникационные услуги

EMID.L
6.7%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

EMID.L
6.2%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

EMID.L
6.0%
JRDE.L
6.0%

Недвижимость

EMID.L
3.9%
JRDE.L
0.1%

Энергетика

EMID.L
3.7%
JRDE.L
5.2%

Технологии

EMID.L
3.1%
JRDE.L
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с IMV.LEMID.L с LCPE.LEMID.L с EEIP.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с EEI.LEMID.L с ISAC.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

EMID.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.24

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.82

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.59

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

5.64

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и JRDE.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.57%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMID.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.57%

-19.31%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.94%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-15.92%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.73%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.00%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.81%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и JRDE.L

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 3.95% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMID.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.07%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.30%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.77%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

14.52%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.52%

+1.76%

Сравнение комиссий EMID.L и JRDE.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и JRDE.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.57%2.78%2.75%2.42%2.61%1.78%1.39%2.33%2.84%0.48%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMID.L and JRDE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMID.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMID.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EMID.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMID.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор