PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с XEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с XEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO).

EMHY и XEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и XEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и XEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		4.83%33.35%5.89%8.91%-21.37%-3.38%16.41%17.05%-15.19%36.60%
Разные валюты инструментов

EMHY торгуется в USD, в то время как XEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у XEM.TO с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям XEM.TO по среднегодовой доходности: 4.63% против 7.14% соответственно.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

XEM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.55%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.80%
1 год
31.84%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.03%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий EMHY и XEM.TO

EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.

XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Доходность на риск

EMHY vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYXEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.56

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.14

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.34

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.92

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. XEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEM.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и XEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.22

Корреляция

Корреляция между EMHY и XEM.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и XEM.TO

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности XEM.TO в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.80%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и XEM.TO

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки XEM.TO в -40.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и XEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-35.29%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-12.64%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-31.08%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-35.29%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-8.08%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-10.54%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.78%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и XEM.TO

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

9.56%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

15.08%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

20.57%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

18.82%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

20.47%

-9.82%