PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с VDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L).

EMHY и VDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и VDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		0.80%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%18.83%-12.55%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VDEM.L с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям VDEM.L по среднегодовой доходности: 4.63% против 7.79% соответственно.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

VDEM.L

1 день
2.77%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.04%
3 года*
13.96%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEMVDEM.L с IHYA.L

Сравнение комиссий EMHY и VDEM.L

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDEM.L в 0.22%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Доходность на риск

EMHY vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYVDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.79

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.16

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

7.35

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEM.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYVDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между EMHY и VDEM.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и VDEM.L

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности VDEM.L в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и VDEM.L

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VDEM.L в -36.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и VDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-36.63%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-11.70%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-33.40%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-36.35%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-7.47%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-12.81%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.13%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и VDEM.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.60%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

11.69%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

17.46%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

17.56%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

18.66%

-8.01%