PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с NEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHY с NEMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMHY is passively managed, while NEMD is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и NEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 4.12%.

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%

NEMD

1 день
0.35%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHY и NEMD

2026 (YTD)2025
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%5.40%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.12%7.07%

Correlation

The correlation between EMHY and NEMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов EMHY и NEMD

Секторы
EMHY
NEMD

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EMHY
100.0%
NEMD

-

Сырьевые материалы

EMHY

-

NEMD

-

Коммуникационные услуги

EMHY

-

NEMD

-

Потребительский циклический сектор

EMHY

-

NEMD

-

Потребительский защитный сектор

EMHY

-

NEMD

-

Энергетика

EMHY

-

NEMD
100.0%

Финансовые услуги

EMHY

-

NEMD

-

Здравоохранение

EMHY

-

NEMD

-

Недвижимость

EMHY

-

NEMD

-

Технологии

EMHY

-

NEMD

-

Коммунальные услуги

EMHY

-

NEMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY
Часто сравнивают с NEMD:
NEMD с NBSDNEMD с NBETNEMD с GEMDNEMD с EMBXNEMD с VWOBNEMD с NBOSNEMD с EMB

Доходность на риск

EMHY vs. NEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c NEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYNEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. NEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYNEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.20

-1.70

Просадки

Сравнение просадок EMHY и NEMD

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и NEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHYNEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-4.43%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.57%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и NEMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHYNEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

6.51%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

6.51%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

6.51%

+4.15%

Сравнение комиссий EMHY и NEMD

EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и NEMD

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности NEMD в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.71%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMHY and NEMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.

EMHY has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 4.71% for NEMD.

They also come from different issuers: iShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.60% for NEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHY и NEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор