Сравнение EMHY с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
EMHY и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMHY и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHY и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 8.54% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции EMCB по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.24% соответственно.
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHY и EMCB
EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
EMHY vs. EMCB — Ранг доходности на риск
EMHY
EMCB
Сравнение EMHY c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHY | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.78 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.16 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.67 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.80 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHY | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.78 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EMHY и EMCB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и EMCB
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.56% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и EMCB
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHY | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -22.81% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -3.43% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -21.50% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | -22.81% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.78% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.27% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.84% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и EMCB
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHY | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.10% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 2.49% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 7.47% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 7.02% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 8.51% | +2.14% |