PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHY с EMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. EMHY is passively managed, while EMCB is actively managed. Over the past 10 years, EMHY returned 4.71%/yr vs 4.18%/yr for EMCB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции EMCB по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.18% соответственно.

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%

EMCB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.80%
1 год
7.30%
3 года*
7.85%
5 лет*
2.14%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHY и EMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.87%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%

Correlation

The correlation between EMHY and EMCB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.39

The correlation between EMHY and EMCB shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMHY и EMCB

Секторы
EMHY
EMCB

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EMHY
100.0%
EMCB

-

Сырьевые материалы

EMHY

-

EMCB

-

Коммуникационные услуги

EMHY

-

EMCB

-

Потребительский циклический сектор

EMHY

-

EMCB

-

Потребительский защитный сектор

EMHY

-

EMCB

-

Энергетика

EMHY

-

EMCB
100.0%

Финансовые услуги

EMHY

-

EMCB

-

Здравоохранение

EMHY

-

EMCB

-

Недвижимость

EMHY

-

EMCB

-

Технологии

EMHY

-

EMCB

-

Коммунальные услуги

EMHY

-

EMCB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY
Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с ELDEMCB с EMBEMCB с EMTLEMCB с VWOB

Доходность на риск

EMHY vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYEMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.78

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.55

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.39

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

8.45

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EMCB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYEMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.78

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EMHY и EMCB

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и EMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHYEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-22.81%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.07%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-4.20%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-21.50%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-22.81%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.80%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.23%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и EMCB

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) имеют волатильность 1.60% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHYEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.89%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

4.14%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

6.94%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

8.48%

+2.18%

Сравнение комиссий EMHY и EMCB

EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и EMCB

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности EMCB в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.36%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Часто задаваемые вопросы

EMHY and EMCB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHY has higher volatility (1.60%) compared to EMCB (1.56%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs EMCB's -22.81%.

On 10-year performance, EMHY leads with 4.71% vs 4.18% for EMCB. On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMHY has performed better with a 4.71% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.

EMHY has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 5.36% for EMCB.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.60% for EMCB.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHY и EMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор