Сравнение EMHY с EMCB
EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. EMHY is passively managed, while EMCB is actively managed. Over the past 10 years, EMHY returned 4.74%/yr vs 4.06%/yr for EMCB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и EMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции EMCB по среднегодовой доходности: 4.74% против 4.06% соответственно.
EMHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.74%
EMCB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам EMHY и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.44% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 8.54% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1.90% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
Correlation
The correlation between EMHY and EMCB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between EMHY and EMCB shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHY vs. EMCB — Ранг доходности на риск
EMHY
EMCB
Сравнение EMHY c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHY | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.94 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 6.83 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHY и EMCB
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и EMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHY | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -22.81% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -3.07% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -4.20% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -21.50% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | -22.81% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.77% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.22% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.87% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и EMCB
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHY | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.39% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 3.08% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 3.75% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 6.93% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 8.46% | +2.20% |
Сравнение комиссий EMHY и EMCB
EMHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и EMCB
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности EMCB в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.38% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.37% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
EMHY and EMCB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMHY has higher volatility (1.54%) compared to EMCB (1.39%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs EMCB's -22.81%.
On 10-year performance, EMHY leads with 4.74% vs 4.06% for EMCB. On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMCB has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EMHY has performed better with a 4.74% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.
EMHY has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.38% for EMCB.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.60% for EMCB.
EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHY и EMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор