PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMHD.L с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и VDEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
10.04%26.93%2.28%10.88%-17.26%13.69%-6.85%15.04%-6.42%25.33%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
0.80%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%18.83%-12.55%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у VDEM.L с доходностью 0.80%.


EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*

VDEM.L

1 день
2.77%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.04%
3 года*
13.96%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Сравнение комиссий EMHD.L и VDEM.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDEM.L в 0.22%.


Доходность на риск

EMHD.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMHD.LVDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.32

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.79

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.16

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

7.35

+7.87

EMHD.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VDEM.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMHD.LVDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.32

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и VDEM.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и VDEM.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VDEM.L в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и VDEM.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке VDEM.L в -36.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и VDEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EMHD.LVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-36.63%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.70%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-33.40%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-7.47%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-12.81%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.13%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и VDEM.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMHD.LVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.60%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.69%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

17.46%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.56%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.66%

-1.75%