PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHD.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHD.L с HEMC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).

EMHD.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и HEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.04%26.93%2.28%10.88%3.68%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		4.98%34.15%7.08%7.76%-2.59%
Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 4.98%.

EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

HEMC.L

1 день
3.88%
1 месяц
-6.34%
С начала года
4.98%
6 месяцев
8.87%
1 год
34.47%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с WTEI.DEEMHD.L с SDIP.LEMHD.L с EFVEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с DGRWEMHD.L с GLDV.MIEMHD.L с JEPG.L
Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VOOHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с XDEM.DEHEMC.L с FEMD.LHEMC.L с XMMS.L

Сравнение комиссий EMHD.L и HEMC.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.

EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EMHD.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHD.LHEMC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.82

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.36

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.67

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

9.92

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEMC.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHD.LHEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.82

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и HEMC.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и HEMC.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и HEMC.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и HEMC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHD.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-15.14%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.83%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-7.53%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-4.36%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.10%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и HEMC.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHD.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.92%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.78%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

18.86%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.35%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.35%

-0.44%