Сравнение HEMC.L с XMMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L).
HEMC.L и XMMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XMMS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и XMMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEMC.L и XMMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 6.17% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
XMMS.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 6.60% | 24.71% | 9.13% | 2.81% | -2.39% |
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как XMMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у XMMS.L с доходностью 6.60%.
HEMC.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMS.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEMC.L и XMMS.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HEMC.L vs. XMMS.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
XMMS.L
Сравнение HEMC.L c XMMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | XMMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.38 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.85 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 9.99 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.33 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HEMC.L и XMMS.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и XMMS.L
Ни HEMC.L, ни XMMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и XMMS.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XMMS.L в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и XMMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEMC.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -27.76% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -11.04% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -7.58% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -10.19% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.15% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и XMMS.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) имеют волатильность 7.02% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.24% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.62% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 16.75% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.18% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 18.71% | -3.79% |