PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEMC.L с XMMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEMC.L и XMMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEMC.L и XMMS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
6.17%24.74%8.89%2.36%-2.34%
XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
6.60%24.71%9.13%2.81%-2.39%
Разные валюты инструментов

HEMC.L торгуется в GBP, в то время как XMMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEMC.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у XMMS.L с доходностью 6.60%.


HEMC.L

1 день
3.20%
1 месяц
-5.63%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.27%
1 год
30.61%
3 года*
13.42%
5 лет*
10 лет*

XMMS.L

1 день
3.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
10.14%
1 год
30.95%
3 года*
13.85%
5 лет*
5.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий HEMC.L и XMMS.L

HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HEMC.L vs. XMMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XMMS.L
Ранг доходности на риск XMMS.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMS.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMC.L c XMMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEMC.LXMMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.38

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.85

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

9.99

+0.08

HEMC.L vs. XMMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEMC.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMS.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEMC.L и XMMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEMC.LXMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.36

Корреляция

Корреляция между HEMC.L и XMMS.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMC.L и XMMS.L

Ни HEMC.L, ни XMMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HEMC.L и XMMS.L

Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XMMS.L в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и XMMS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HEMC.LXMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-27.76%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.04%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-7.58%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-10.19%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.15%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HEMC.L и XMMS.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) имеют волатильность 7.02% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEMC.LXMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.24%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.62%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

16.75%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.18%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.71%

-3.79%