Сравнение HEMC.L с XDEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE).
HEMC.L и XDEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и XDEM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEMC.L и XDEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 6.17% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.04% | 13.71% | 32.21% | 6.01% | 5.90% |
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как XDEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у XDEM.DE с доходностью 0.04%.
HEMC.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEM.DE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEMC.L и XDEM.DE
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HEMC.L vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск
HEMC.L
XDEM.DE
Сравнение HEMC.L c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | XDEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.94 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.43 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.02 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 7.46 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.94 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HEMC.L и XDEM.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и XDEM.DE
Ни HEMC.L, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и XDEM.DE
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и XDEM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEMC.L | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -30.93% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -13.49% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.76% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -6.06% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.55% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и XDEM.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) составляет 7.02%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.71% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.01% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 19.17% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.83% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.77% | -2.85% |