PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с VEE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).

EMGF и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и VEE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		0.73%25.03%9.66%8.66%-18.62%0.79%14.57%20.04%-15.10%31.01%
Разные валюты инструментов

EMGF торгуется в USD, в то время как VEE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции EMGF превзошли акции VEE.TO по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.05% соответственно.

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%

VEE.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-5.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.95%
1 год
21.95%
3 года*
13.10%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VXUS

Сравнение комиссий EMGF и VEE.TO

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Доходность на риск

EMGF vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.22

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.72

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.76

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

6.85

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между EMGF и VEE.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и VEE.TO

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VEE.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и VEE.TO

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VEE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-29.84%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.77%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-26.10%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-29.84%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.76%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.82%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.49%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и VEE.TO

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.54%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.23%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

18.14%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.51%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

19.42%

-0.19%