PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGAX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGAX с TEQLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMGAX (Allspring Emerging Markets Equity Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EMGAX returned 9.77%/yr vs 10.56%/yr for TEQLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMGAX charges 1.43%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.

Доходность

Сравнение доходности EMGAX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMGAX показывает доходность 28.27%, а TEQLX немного выше – 29.20%. За последние 10 лет акции EMGAX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.56% соответственно.

EMGAX

1 день
0.16%
1 месяц
10.33%
С начала года
28.27%
6 месяцев
30.81%
1 год
54.64%
3 года*
23.40%
5 лет*
5.12%
10 лет*
9.77%

TEQLX

1 день
-0.71%
1 месяц
8.36%
С начала года
29.20%
6 месяцев
32.06%
1 год
56.15%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGAX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		28.27%36.30%3.38%8.37%-19.74%-12.13%20.86%27.57%-16.09%36.26%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		29.20%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Correlation

The correlation between EMGAX and TEQLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between EMGAX and TEQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с EMGAX:
EMGAX с EEMEMGAX с VWOEMGAX с VISVXEMGAX с SCVAXEMGAX с GLLSXEMGAX с EAEMXEMGAX с EFEIX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VOOTEQLX с VXUS

Доходность на риск

EMGAX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGAX
Ранг доходности на риск EMGAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGAX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGAXTEQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
3.26

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
4.10

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.60

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.40

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

17.41

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGAX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGAX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGAX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGAXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

3.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EMGAX и TEQLX

Максимальная просадка EMGAX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGAX и TEQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGAXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-39.33%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.32%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-15.97%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-37.05%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.89%

-39.33%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-14.60%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.35%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGAX и TEQLX

Текущая волатильность для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) составляет 6.96%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что EMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGAXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.82%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

15.45%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

17.99%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.98%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.68%

+0.51%

Сравнение комиссий EMGAX и TEQLX

EMGAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGAX и TEQLX

Дивидендная доходность EMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TEQLX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.41%1.80%1.06%0.92%0.78%0.24%0.06%0.67%0.36%1.49%0.67%0.59%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.19%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

EMGAX and TEQLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQLX has higher volatility (7.82%) compared to EMGAX (6.96%). In terms of maximum drawdown, EMGAX dropped -61.83% vs TEQLX's -39.33%.

TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGAX и TEQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор