PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGAX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGAX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

EMGAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 5 сент. 1994 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMGAX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGAX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		0.96%36.30%3.38%8.37%-19.74%-12.13%20.86%27.57%-16.09%36.26%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, EMGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции EMGAX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 7.34% против 7.93% соответственно.

EMGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-9.62%
С начала года
0.96%
6 месяцев
4.62%
1 год
30.73%
3 года*
13.87%
5 лет*
0.85%
10 лет*
7.34%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с EMGAX:
EMGAX с EEMEMGAX с VWOEMGAX с VISVXEMGAX с BADEXEMGAX с BEMIXEMGAX с CEMFXEMGAX с DEMIX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий EMGAX и TEQLX

EMGAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

EMGAX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGAX
Ранг доходности на риск EMGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGAX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGAXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.87

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.44

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.24

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.90

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGAX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGAX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGAXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMGAX и TEQLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGAX и TEQLX

Дивидендная доходность EMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.79%1.80%1.06%0.92%0.78%0.24%0.06%0.67%0.36%1.49%0.67%0.59%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EMGAX и TEQLX

Максимальная просадка EMGAX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGAX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGAXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-39.33%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.32%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-37.14%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.89%

-39.33%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-10.91%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-14.74%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.35%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGAX и TEQLX

Текущая волатильность для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) составляет 8.61%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что EMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGAXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.21%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.55%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

17.70%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

16.54%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.46%

+0.55%