PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGA.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGA.L с USFR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - EMGA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 3.59%/yr for USFR.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.

Доходность

Сравнение доходности EMGA.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 1.59%.

EMGA.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.91%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—

USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.96%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGA.L и USFR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.79%18.25%-2.74%11.65%-10.95%-10.50%1.84%7.51%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		1.59%4.13%5.41%4.94%2.05%-0.16%0.57%1.47%

Correlation

The correlation between EMGA.L and USFR.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EMGA.L:
EMGA.L с EMLCEMGA.L с SEML.LEMGA.L с VDEA.LEMGA.L с EMLI.LEMGA.L с SBEM.LEMGA.L с GLDEMGA.L с EIMI.L
Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с USFRUSFR.L с VMFXXUSFR.L с IBTAUSFR.L с ISTB

Доходность на риск

EMGA.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGA.L
Ранг доходности на риск EMGA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGA.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGA.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGA.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGA.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.60

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
6.01

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.93

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

14.72

-13.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

58.09

-53.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGA.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGA.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа USFR.L равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGA.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGA.LUSFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.60

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

2.39

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.51

-1.35

Просадки

Сравнение просадок EMGA.L и USFR.L

Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что больше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и USFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGA.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-2.99%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-0.27%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-0.89%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-0.89%

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-0.09%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.07%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGA.L и USFR.L

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGA.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.28%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

0.86%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

1.10%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

1.50%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

1.84%

+8.40%

Сравнение комиссий EMGA.L и USFR.L

EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGA.L и USFR.L

EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMGA.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы

EMGA.L and USFR.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.

EMGA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while USFR.L is Government Bonds. EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор