PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMFIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EMFIX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.39% соответственно.

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESXEMFIX с EMCIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EMFIX и LZEMX

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

EMFIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.95

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.72

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.86

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

14.21

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.95

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между EMFIX и LZEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и LZEMX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и LZEMX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-60.08%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.42%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-30.55%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-44.08%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-9.04%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-16.71%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.89%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и LZEMX

Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.23%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.72%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

14.30%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.11%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.34%

+3.16%