PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMFIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EMFIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 11.26% против 11.92% соответственно.

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESXEMFIX с EMCIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EMFIX и GLLSX

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

EMFIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.70

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.29

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.64

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

15.21

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между EMFIX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и GLLSX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и GLLSX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-32.59%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.39%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-30.02%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-32.59%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-11.66%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-7.99%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и GLLSX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) составляет 7.92%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

11.43%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

15.86%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.71%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.27%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.37%

+2.13%