Сравнение EMFI с XEMD
EMFI (Pictet Emerging Markets Debt ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMFI is actively managed, while XEMD is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMFI charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности EMFI и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMFI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMFI и XEMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF | 1.68% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 0.72% |
Correlation
The correlation between EMFI and XEMD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMFI vs. XEMD — Ранг доходности на риск
EMFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XEMD
Сравнение EMFI c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Emerging Markets Debt ETF (EMFI) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMFI | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMFI и XEMD
Максимальная просадка EMFI за все время составила -1.84%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFI и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMFI | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.84% | -10.01% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.42% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.23% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMFI и XEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMFI | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 4.71% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 6.83% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 6.83% | -0.59% |
Сравнение комиссий EMFI и XEMD
EMFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMFI и XEMD
Дивидендная доходность EMFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XEMD в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMFI Pictet Emerging Markets Debt ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.78% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMFI and XEMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EMFI.
XEMD has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.90% for EMFI.
They also come from different issuers: Pictet and BondBloxx. Their fees differ too: 0.50% for EMFI and 0.29% for XEMD.
Подберите оптимальное распределение для EMFI и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор