PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMF с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMF с VEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EMF и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMF и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMF показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции EMF превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 12.80% против 7.57% соответственно.

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий EMF и VEMIX

EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

EMF vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.43

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.96

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.94

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.09

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMF vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.43

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между EMF и VEMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и VEMIX

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VEMIX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок EMF и VEMIX

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-66.43%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-11.09%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-32.56%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-36.04%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-8.96%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-16.08%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.04%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и VEMIX

Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

6.89%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

10.93%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

15.40%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

15.22%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.38%

+3.92%