Сравнение EMF с PZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).
EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EMF и PZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMF и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 3.98% | 58.20% | 6.56% | 8.84% | -21.53% | -8.23% | 24.48% | 27.20% | -14.78% | 53.55% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.56% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EMF показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции EMF превзошли акции PZIEX по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.43% соответственно.
EMF
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 12.50%
PZIEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMF и PZIEX
EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.
Доходность на риск
EMF vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
EMF
PZIEX
Сравнение EMF c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMF | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.07 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.52 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 9.28 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.57 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EMF и PZIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMF и PZIEX
Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PZIEX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 9.47% | 9.73% | 4.28% | 6.22% | 9.89% | 6.92% | 3.51% | 7.36% | 5.92% | 12.11% | 1.62% | 12.81% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок EMF и PZIEX
Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и PZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -44.59% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -12.73% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -25.38% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.65% | -44.59% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -12.73% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -9.64% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.29% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMF и PZIEX
Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 7.69% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 11.62% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 15.48% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.51% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 15.31% | +4.97% |