PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMF с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMF с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMF и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMF и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMF показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции EMF превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 12.80% против 9.73% соответственно.

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Fund

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий EMF и FEDDX

EMF берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Доходность на риск

EMF vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMF c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Fund (EMF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.64

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.27

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.69

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

14.37

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMF vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMF и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между EMF и FEDDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMF и FEDDX

Дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок EMF и FEDDX

Максимальная просадка EMF за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMF и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-42.95%

-34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-9.94%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-27.45%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.65%

-42.95%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-7.82%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-8.86%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.55%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMF и FEDDX

Templeton Emerging Markets Fund (EMF) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

6.76%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

9.89%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

14.45%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

14.00%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

15.66%

+4.64%