PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMES с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMES с DFEV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMES returned 34.38% vs 44.88% for DFEV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMES charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности EMES и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMES показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 20.86%.

EMES

1 день
-5.91%
1 месяц
-6.49%
С начала года
19.10%
6 месяцев
20.47%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-5.83%
1 месяц
-2.49%
С начала года
20.86%
6 месяцев
22.68%
1 год
44.88%
3 года*
22.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMES и DFEV

2026 (YTD)2025
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		19.10%12.63%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		20.86%22.33%

Correlation

The correlation between EMES and DFEV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.87

The correlation between EMES and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMES и DFEV

Секторы
EMES
DFEV

Технологии

42.9%
28.6%

Промышленность

16.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.5%

Финансовые услуги

14.2%
16.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.4%

Недвижимость

3.0%
1.6%

Здравоохранение

1.1%
3.3%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Энергетика

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

EMES
42.9%
DFEV
28.6%

Промышленность

EMES
16.3%
DFEV
9.8%

Потребительский циклический сектор

EMES
14.8%
DFEV
10.5%

Финансовые услуги

EMES
14.2%
DFEV
16.8%

Коммуникационные услуги

EMES
4.7%
DFEV
3.5%

Потребительский защитный сектор

EMES
3.1%
DFEV
3.4%

Недвижимость

EMES
3.0%
DFEV
1.6%

Здравоохранение

EMES
1.1%
DFEV
3.3%

Сырьевые материалы

EMES

-

DFEV
7.4%

Энергетика

EMES

-

DFEV
7.6%

Коммунальные услуги

EMES

-

DFEV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Select ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EMES:
EMES с GDIVEMES с DGSEMES с MEDIEMES с HEEMEMES с XCNYEMES с HGEREMES с IBIC
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

EMES vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMES c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMESDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.46

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.13

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.97

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

14.75

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMES vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMES на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMES и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMESDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.98

+0.54

Просадки

Сравнение просадок EMES и DFEV

Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMESDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-18.49%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.35%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.91%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-4.65%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMES и DFEV

Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что EMES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMESDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

9.57%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

16.14%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

18.33%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

16.67%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

16.67%

+4.69%

Сравнение комиссий EMES и DFEV

EMES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMES и DFEV

Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DFEV в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.17%2.69%3.17%3.47%3.35%
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.45%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMES and DFEV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMES has higher volatility (10.07%) compared to DFEV (9.57%). In terms of maximum drawdown, EMES dropped -12.98% vs DFEV's -18.49%.

On 1-year performance, DFEV leads with 44.88% vs 34.38% for EMES. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 9.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEV has performed better with a 44.88% return vs 34.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for EMES.

DFEV has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.45% for EMES.

They also come from different issuers: Harbor and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMES и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор