Сравнение EMES с BPH
EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - EMES is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EMES charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности EMES и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMES
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMES и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EMES Harbor Emerging Markets Select ETF | -5.44% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between EMES and BPH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов EMES и BPH
Секторы
EMES
BPH
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EMES
BPH
-
Промышленность
EMES
BPH
-
Потребительский циклический сектор
EMES
BPH
-
Финансовые услуги
EMES
BPH
-
Коммуникационные услуги
EMES
BPH
-
Потребительский защитный сектор
EMES
BPH
-
Недвижимость
EMES
BPH
-
Здравоохранение
EMES
BPH
-
Сырьевые материалы
EMES
-
BPH
-
Энергетика
EMES
-
BPH
Коммунальные услуги
EMES
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMES vs. BPH — Ранг доходности на риск
EMES
BPH
Сравнение EMES c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMES | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMES | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.77 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок EMES и BPH
Максимальная просадка EMES за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMES | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -2.35% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -1.59% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.01% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMES и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMES | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 24.64% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 24.64% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 24.64% | -3.28% |
Сравнение комиссий EMES и BPH
EMES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMES и BPH
Дивидендная доходность EMES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
EMES Harbor Emerging Markets Select ETF | 0.45% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
EMES and BPH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for EMES.
EMES has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BPH.
EMES is categorized as Emerging Markets Diversified, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Precidian. Their fees differ too: 0.65% for EMES and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для EMES и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор