Сравнение EMES.L с GUNR
EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - EMES.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMES.L returned 1.35%/yr vs 9.87%/yr for GUNR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EMES.L charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.
Доходность
Сравнение доходности EMES.L и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMES.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%.
EMES.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам EMES.L и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMES.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 1.50% | 13.10% | 5.45% | 9.57% | -18.82% | -2.59% | 5.41% | 15.66% | -0.48% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 18.89% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -12.86% |
Correlation
The correlation between EMES.L and GUNR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between EMES.L and GUNR shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMES.L vs. GUNR — Ранг доходности на риск
EMES.L
GUNR
Сравнение EMES.L c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMES.L | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 6.08 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 22.95 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMES.L | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EMES.L и GUNR
Максимальная просадка EMES.L за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMES.L и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMES.L | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -45.64% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -6.81% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -19.59% | +12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -24.06% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.81% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.40% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.80% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMES.L и GUNR
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) составляет 2.26%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что EMES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMES.L | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.23% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 12.55% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 15.14% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 18.98% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 20.42% | -11.18% |
Сравнение комиссий EMES.L и GUNR
EMES.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMES.L и GUNR
Дивидендная доходность EMES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности GUNR в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMES.L iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 5.78% | 5.78% | 5.45% | 5.41% | 5.03% | 3.48% | 3.49% | 4.60% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.25% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
EMES.L and GUNR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMES.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMES.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.
EMES.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while GUNR is Commodity Producers Equities. EMES.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for EMES.L and 0.46% for GUNR.
Подберите оптимальное распределение для EMES.L и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор