PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с OAEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

EMEQ и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и OAEM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		11.64%69.78%-1.16%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMEQ показывает доходность 11.64%, а OAEM немного выше – 11.76%.

EMEQ

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.64%
6 месяцев
23.93%
1 год
78.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с CGNGOAEM с EMSF

Сравнение комиссий EMEQ и OAEM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

1.90

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.52

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

2.99

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

12.73

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа OAEM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.90

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.87

+0.93

Корреляция

Корреляция между EMEQ и OAEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и OAEM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM2025202420232022
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.47%2.76%0.84%0.00%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и OAEM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-17.05%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-14.63%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-9.57%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.94%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.43%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и OAEM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

12.12%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

17.70%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

22.43%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

19.01%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

19.01%

+8.53%