PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с FTHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

EMEQ и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и FTHF

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 15.23%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с CGNGFTHF с DEHPFTHF с DIEM

Сравнение комиссий EMEQ и FTHF

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTHF в 0.75%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.43

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

3.02

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

4.77

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

13.66

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.43

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.46

+0.42

Корреляция

Корреляция между EMEQ и FTHF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и FTHF

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FTHF в 3.91%

TTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и FTHF

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-17.36%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-16.31%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-10.62%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.35%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.69%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и FTHF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

13.67%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

20.74%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

31.47%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

24.24%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

24.24%

+3.27%