PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с BBEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

EMEQ и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и BBEM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		11.64%69.78%-1.16%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		3.37%32.43%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 3.37%.

EMEQ

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.64%
6 месяцев
23.93%
1 год
78.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.69%
С начала года
3.37%
6 месяцев
6.61%
1 год
31.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий EMEQ и BBEM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

1.58

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.19

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

2.40

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

9.19

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BBEM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.58

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.96

+0.84

Корреляция

Корреляция между EMEQ и BBEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и BBEM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BBEM в 5.64%

TTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.47%2.76%0.84%0.00%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.64%5.86%2.73%1.94%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и BBEM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-17.42%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-13.12%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-10.18%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.81%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.43%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и BBEM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

9.05%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

14.71%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

19.81%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

16.70%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

16.70%

+10.84%