PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDZX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDZX с EDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDZX (PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMDZX returned 2.96%/yr vs 4.94%/yr for EDF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EMDZX charges 0.73%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности EMDZX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDZX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции EMDZX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.94% соответственно.

EMDZX

1 день
0.20%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.24%
3 года*
7.33%
5 лет*
1.52%
10 лет*
2.96%

EDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.21%
1 год
23.80%
3 года*
27.49%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDZX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDZX
PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund		0.89%19.52%-3.79%11.51%-10.60%-9.69%5.01%15.09%-8.29%16.28%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.37%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between EMDZX and EDF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2011 г.

0.33

The correlation between EMDZX and EDF shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с EMDZX:
EMDZX с FEMDXEMDZX с EIDOXEMDZX с GMCDXEMDZX с VEGBXEMDZX с SDMZXEMDZX с HYSZXEMDZX с PJFAX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с BTOEDF с USTEXEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYB

Доходность на риск

EMDZX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDZX
Ранг доходности на риск EMDZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDZX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDZXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.67

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.47

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.53

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

9.68

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDZX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDZX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDZX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDZXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EMDZX и EDF

Максимальная просадка EMDZX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDZX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDZXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-64.23%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-9.44%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-24.32%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-52.53%

+27.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.85%

-64.23%

+37.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.20%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-21.48%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.46%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDZX и EDF

Текущая волатильность для PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX) составляет 2.53%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EMDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDZXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

4.95%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

11.48%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

14.39%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

25.64%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

30.69%

-21.69%

Сравнение комиссий EMDZX и EDF

EMDZX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDZX и EDF

Дивидендная доходность EMDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности EDF в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.43%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
EMDZX
PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund		6.44%5.93%5.58%5.11%4.11%4.55%4.64%5.46%6.31%6.00%6.19%6.92%

Часто задаваемые вопросы

EMDZX and EDF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (4.95%) compared to EMDZX (2.53%). In terms of maximum drawdown, EMDZX dropped -32.79% vs EDF's -64.23%.

EDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDZX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор