Сравнение EMDZX с EIDOX
EMDZX (PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMDZX returned 2.96%/yr vs 7.93%/yr for EIDOX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDZX charges 0.73%/yr vs 0.79%/yr for EIDOX.
Доходность
Сравнение доходности EMDZX и EIDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDZX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции EMDZX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 2.96% против 7.93% соответственно.
EMDZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 2.96%
EIDOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам EMDZX и EIDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDZX PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 0.89% | 19.52% | -3.79% | 11.51% | -10.60% | -9.69% | 5.01% | 15.09% | -8.29% | 16.28% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 6.75% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.97% |
Correlation
The correlation between EMDZX and EIDOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between EMDZX and EIDOX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDZX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск
EMDZX
EIDOX
Сравнение EMDZX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDZX | EIDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.58 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.41 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 21.93 | -17.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDZX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 5.71 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.74 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.68 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.73 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок EMDZX и EIDOX
Максимальная просадка EMDZX за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDZX и EIDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDZX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -19.06% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -3.56% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -3.97% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -17.42% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.85% | -19.06% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | 0.00% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -2.47% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.88% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDZX и EIDOX
PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EMDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDZX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 0.68% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 2.99% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 3.38% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 4.64% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 4.74% | +4.26% |
Сравнение комиссий EMDZX и EIDOX
EMDZX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDZX и EIDOX
Дивидендная доходность EMDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности EIDOX в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 10.71% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% | 0.00% |
EMDZX PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 6.44% | 5.93% | 5.58% | 5.11% | 4.11% | 4.55% | 4.64% | 5.46% | 6.31% | 6.00% | 6.19% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
EMDZX and EIDOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDZX has higher volatility (2.53%) compared to EIDOX (0.68%). In terms of maximum drawdown, EMDZX dropped -32.79% vs EIDOX's -19.06%.
EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDZX и EIDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор