Сравнение EMDV.L с HTWD.L
EMDV.L (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV.L returned 5.63%/yr vs 19.91%/yr for HTWD.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDV.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDV.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDV.L торгуется в GBP, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDV.L показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%. За последние 10 лет акции EMDV.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 5.63% против 19.91% соответственно.
EMDV.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 5.63%
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам EMDV.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 6.77% | 10.91% | 16.32% | -0.70% | 1.93% | 0.19% | -5.12% | 7.38% | -0.67% | 16.70% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 32.61% | 28.48% | -3.30% | 16.17% |
Correlation
The correlation between EMDV.L and HTWD.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between EMDV.L and HTWD.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDV.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
EMDV.L
HTWD.L
Сравнение EMDV.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDV.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.83 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 18.16 | -16.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDV.L и HTWD.L
Максимальная просадка EMDV.L за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDV.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -32.66% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -15.07% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -29.82% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -30.12% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -30.12% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -15.07% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -7.45% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.02% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDV.L и HTWD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) составляет 2.42%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что EMDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDV.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 10.84% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 23.02% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 26.48% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 22.21% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.12% | -4.30% |
Сравнение комиссий EMDV.L и HTWD.L
EMDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDV.L и HTWD.L
Дивидендная доходность EMDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.78% | 3.90% | 4.07% | 4.99% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
EMDV.L and HTWD.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EMDV.L.
EMDV.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.55% for EMDV.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDV.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор