PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с UPGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EMCS returned 64.32% vs 71.38% for UPGR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 22.11%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

UPGR

1 день
-2.52%
1 месяц
12.74%
С начала года
22.11%
6 месяцев
20.09%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и UPGR

2026 (YTD)202520242023
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%-3.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		22.11%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between EMCS and UPGR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.57

The correlation between EMCS and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и UPGR

Секторы
EMCS
UPGR

Технологии

44.5%
3.9%

Финансовые услуги

29.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
10.0%

Промышленность

2.5%
51.4%

Энергетика

1.6%
9.8%

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.8%
12.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.1%

Здравоохранение

0.0%

-

Технологии

EMCS
44.5%
UPGR
3.9%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
UPGR
0.1%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
UPGR
10.4%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
UPGR

-

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
UPGR
10.0%

Промышленность

EMCS
2.5%
UPGR
51.4%

Энергетика

EMCS
1.6%
UPGR
9.8%

Недвижимость

EMCS
1.0%
UPGR

-

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
UPGR
12.2%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
UPGR
2.1%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
UPGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE

Доходность на риск

EMCS vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.37

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.04

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.34

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

10.65

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.21

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EMCS и UPGR

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, примерно равная максимальной просадке UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-46.60%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-16.55%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.52%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-20.53%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

6.73%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и UPGR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 9.86%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

10.90%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

20.37%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

30.33%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

30.51%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

30.51%

-8.86%

Сравнение комиссий EMCS и UPGR

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и UPGR

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and UPGR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.90%) compared to EMCS (9.86%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 71.38% vs 64.32% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 71.38% return vs 64.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

EMCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.27% for UPGR.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while UPGR is Energy Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.35% for UPGR.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор