PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с NUEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с NUEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and NUEM (Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while NUEM tracks the MSCI TIAA ESG Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 6.98%/yr vs 4.65%/yr for NUEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for NUEM.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и NUEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у NUEM с доходностью 12.80%.

EMCS

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.45%
6 месяцев
16.44%
С начала года
23.30%
1 год
40.24%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

NUEM

1 день
-2.37%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
7.25%
С начала года
12.80%
1 год
23.88%
3 года*
15.37%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и NUEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		23.30%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		12.80%27.12%9.73%8.57%-19.74%-1.08%24.09%16.67%-5.25%

Correlation

The correlation between EMCS and NUEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.91

The correlation between EMCS and NUEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и NUEM

Секторы
EMCS
NUEM

Технологии

50.7%
36.5%

Финансовые услуги

26.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.6%

Сырьевые материалы

2.6%
7.9%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Промышленность

1.2%
11.1%

Энергетика

1.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.5%

Здравоохранение

0.0%
2.6%

Коммунальные услуги

0.0%
1.7%

Технологии

EMCS
50.7%
NUEM
36.5%

Финансовые услуги

EMCS
26.0%
NUEM
16.8%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
NUEM
11.2%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.4%
NUEM
7.6%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
NUEM
7.9%

Недвижимость

EMCS
1.8%
NUEM
0.6%

Промышленность

EMCS
1.2%
NUEM
11.1%

Энергетика

EMCS
1.2%
NUEM
2.6%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
NUEM
1.5%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
NUEM
2.6%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
NUEM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с BHYBEMCS с TDECEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с NUEM:
NUEM с ESGENUEM с VWONUEM с FRDMNUEM с SPYNUEM с SPMONUEM с VOONUEM с NPFI

Доходность на риск

EMCS vs. NUEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NUEM
Ранг доходности на риск NUEM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUEM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUEM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c NUEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSNUEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.12

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.59

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.08

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6.33

+3.06

EMCS vs. NUEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа NUEM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и NUEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и NUEM

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки NUEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и NUEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSNUEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-39.48%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.56%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-17.58%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-36.19%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-9.07%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-14.89%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.78%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и NUEM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF (NUEM) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSNUEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

9.26%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

19.37%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

21.51%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

20.30%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

20.42%

+1.72%

Сравнение комиссий EMCS и NUEM

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUEM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и NUEM

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NUEM в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.54%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%
NUEM
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF		3.17%3.58%1.95%2.37%1.90%2.45%1.26%1.98%2.05%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMCS and NUEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (11.17%) compared to NUEM (9.26%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs NUEM's -39.48%.

On 5-year performance, EMCS leads with 6.98% vs 4.65% for NUEM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUEM has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 6.98% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NUEM.

NUEM has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.54% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while NUEM tracks MSCI TIAA ESG Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and Nuveen. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.35% for NUEM.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и NUEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор